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§7pips:バックテストの期間=信頼性(の一つ)

§7pips:バックテストの期間=信頼性(の一つ)

カテゴリー: 01:初動, 開発メモ


短期間のバックテストでは意味がない。数ヶ月程度のバックテストの好結果に発奮材料なし。

ここ数年の平均レンジについて、今日のユーロドル記事に書きました。

今年を含む過去5年の1日当りのユーロドル平均レンジは次のもの(2012年は12月17日まで)。

2008年:186 2009年:169 2010年:151 2011年:156 2012年:107

さらに5年さかのぼれば…、

2003年:115 2004年:126 2005年:109 2006年:92 2007年:83

となっています。

この10年を机上に並べて見ると、2008年からの4年間が最も元気が良かったことがわかりますね。

その期間はリーマンブラザーズの経営破綻やギリシャ危機などの歴史的にも大きな動きがそのボラティリティ形成要因になってます。

2007以前のデータでは、なんと静かな通貨ペアだったんだろうという風に見えてしまいます :roll:

手法がトレンドフォローかつ、イケそうなとこまで利益を伸ばそうとするスタイルである以上、そして、次の一手、今日・明日・今週・来週・今月・来月・今年・来年の動きが見えないものである以上は、この5年間のハイ・ボラティリティだった期間だけの手法検証結果を信頼していては…、

「静かな期間」に巡ってきた場合に結果的にもメンタル的にも苦しい思いが増してしまいそうです。

これは個人的な見解でしかないかもしれませんが、実践経験を積む前に出来る限りその手法の信頼度を高めておかなければ、実弾投入した際に不安が募りやすいです。

ラティリティ以外にもう一つ気に留めるべきことは、検証時はどちらかといえば数値的なデータ検証に偏りがちなことは否めず、ファンダメンタル要因(介入や政策金利発表含む)で裁量判断した増し玉、或いはエントリー待機・回避、ロット調整なんかをデータに含むことが現実的ではないので…、

せめて大きく動いた日に何が起こっていたのかをチェックする程度は組み込んでおきたいところです。

そういった見方をして何らかの手法を新たに検討する場合、
過去数ヶ月以下のバックテストなんてもってのほか!(他人様に提供する予定であればなおさら×3)

少なくとも過去10年程度の中で、もっともボラティリティの高いもの数年分と低いもの数年分のサンプルなんかで検証しなければ、長く付き合っていく代物にはならないのではないか??と思っております。

ちなみに、昔、極端なバックテスト期間の短さについて数件ほどの手法販売者に「なぜか?そこに問題は潜まないのか?」と尋ねたところ、無回答含む説得力ある回答率は0%でした 👿

といった風で、手作業でコツコツとデータ抽出をしている最中です。

単純作業は苦手じゃないですが、ストレスフルです!

誰か、バックテストは数ヶ月程度でいいよ!という真理と超説得力あるお言葉をください…(爆)

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