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§6pips:バックテスト時、過去のファンダメンタル的ネタはどうすんのか?

§6pips:バックテスト時、過去のファンダメンタル的ネタはどうすんのか?

カテゴリー: 01:初動, 開発メモ


とりあえず、検証を進めれる程度のツールと手段が揃ったので手動でコツコツやっとります。

アルパリのライブ側サーバからヒストリカルデータを落とし、まずは2012年の1月から様子見をかねて1日1日追って手作業でデータ抜きをしております。

まだ短期ではあるものの順調に好結果が出てますが、先々には現15分足手法とのパフォーマンス比較をしたりとかタスクは山積みです :roll:

ヒストリカルデータをダウンロードする際、FXDDのように「MetaQuotes社のやつだけど、よございますか?」というメッセージが出なかったので、これはアルパリのデータだと思っていいのかな?

MetaQuotes社のデータは酷いという話をよくきくので(もっと酷いところあるので実感ないけど)、アルパリのデータならいいな。

そういった風でヒストリカルデータの正確性はどうなの??という問題もありますが、あくまでも手法感度の調査なので、大きなデータ落ちもしていない様子なのでOKです。

ところで、新たな手法を実践に移す前や、手法作りの際の過去検証は必須の必須の必須作業ですが、過去の指標結果や情勢チェックはみんなどうしているんでしょう?

おそらく、多くの人がテクニカルデータだけを参考にデータ抜きをしてるかと思います。

実践において、そういったファンダメンタル要因は完全100%無視!チェックさえもしねーよ!という人は別ですが、きちんと参考にするならば大枠でも押さえていった方がいいのではないかと思います。

もちろん、過去のファンダメンタル要因と全く同じものが未来にもやってくることがあり得ないのはわかってます。

バックテストデータにはそれによる裁量判断ポジデータ等は含ませないとしても、大きく動いた時にどういった状況が背景として起こってたかを確認し、例えば利食い延長トライが出来たかどうかという判断をするシチュエーショントレーニングにならないことはないと思います。

必要性を感じている私は、次の2点を利用します。

■経済指標はFOREXPROSのライブ経済指標カレンダーをチェック!
これは常用しているやつです。ずっと過去の指標結果データを右上のカレンダータブ操作で簡単に表示させることができます。

■ニュース的なやつはロイターの外国為替アーカイブからチェック!
●月●日にユーロドルがめっちゃ下落してる!何が背景としてあったのか?なんかを知る場合に重宝します。
ページ下部のカレンダーからこちらも簡単にニュースを抜き出せます。数年前のものも見れます。

人がやってることはやって当たり前、やってないことをやることで差が出るのだと信じておりますよ 😛

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