開発は進んでいます。ファーストロジックとセカンドロジックがほぼ固まったので、適当な期間をピックアップしてバックテストしてみました。
具体的な結果は後半にあります 😮
対象期間は、2012年5月～7月の3ヶ月。通貨ペアはユーロ円で、5分足。
日足レベル・1ヶ月間隔でトレンド→レンジ→トレンドというところをざっと見て適当にピックアップしました。
様子見のバックテストという形なもので、短期間で設定したもののちょっとしたサプライズな結果になってしまいました。
やりづらそうだった期間や他の通貨ペア（キツかった2012年のユーロドルとか）での検証、そしてもっと長期のテストサンプルが必要なので、これだけでは参考程度にしかならないと思ってます。
さらに実際のトレードではファンダメンタルやオーダー状況などを利用した裁量判断が加わるので結果はそれなりに前後するはずですが、それでも走り出しは順調といったところでしょう。
■方法
固定のロジックに基づいたエントリーポイントとエグジットポイントを手動でチェックしていき、専用のEA（詳細未公開）で結果を集計しています。
ポジションは最大で2つまで取りますが、意図的なナンピンではなく追撃玉、スタイルはトレンドフォローになりますが、手仕舞いロジックは現状のトレンドストリームよりも多少複雑な設計になってます。
仮想資金は20,000ドル、わかりやすく1ドル=100円とするなら200万円。
テストのため1ポジションあたりのロットは1.0ロット固定にしましたが、実際は想定レンジや最大許容損失、資金や有効証拠金などから最適ポジションを算出する予定です。
最大損失（ストップロス）は-30pips
裁量的な判断は、簡単な日足判断による当日の戦略選択と米雇用統計前後の時間帯を避けた以外は検討せず。
●見方
画像が小さくなって数値がかなり見えにくいと思いますので、画像下に数値データをピックアップしておきます。
損益の部分は1ドル=100円で計算、小数点以下省略。
詳細を見たい場合は目をこらしてチェックしてください 😉
EA名やパラメーターは伏せてます。
■2012年5月
1:損益…723,700円 2:利益…1,073,900円 3:損失…350,200円
4:プロフィットファクター…3.07 5:1トレードあたりの平均損益…12,900円
6:勝ちトレード数/率…29/52%（負け…27/48%）
7:最大1トレード利益…80,100円 8:最大1トレード損失…27,000円
9:平均トレード利益…37,000円 10:平均トレード損失…12,900円
11:最大連勝数…5連勝 12:最大連敗数…7連敗
13:最大連続利益…193,700円 14:最大連続損失…95,600円
■2012年6月
1:損益…942,200円 2:利益…1,310,400円 3:損失…368,200円
4:プロフィットファクター…3.56 5:1トレードあたりの平均損益…18,100円
6:勝ちトレード数/率…25/48%（負け…27/52%）
7:最大1トレード利益…116,000円 8:最大1トレード損失…32,000円
9:平均トレード利益…52,400円 10:平均トレード損失…13,600円
11:最大連勝数…6連勝 12:最大連敗数…6連敗
13:最大連続利益…260,600円 14:最大連続損失…68,900円
■2012年7月
1:損益…394,200円 2:利益…943,300円 3:損失…549,100円
4:プロフィットファクター…1.72 5:1トレードあたりの平均損益…6,900円
6:勝ちトレード数/率…25/44%（負け…32/56%）
7:最大1トレード利益…83,900円 8:最大1トレード損失…32,000円
9:平均トレード利益…37,700円 10:平均トレード損失…17,100円
11:最大連勝数…5連勝 12:最大連敗数…7連敗
13:最大連続利益…171,200円 14:最大連続損失…102,300円
という感じ。
3ヶ月を通してでは、79勝86敗（勝率48%）、トレンドフォローとしては十分な合格ライン。
トータル損益が+2,060,100円、単利運用で利率が103%…。
別にカーブフィッティングさせたわけではないんですがね。
スゴすぎて信じ難く何かの間違いか…とも疑ってしまいますが、事実です一応。
特に6月が異常。
ユーロ円の日足6月分を見てもらえばわかるんですが、前後のトレンド相場に比べてレンジ相場。戻り最中な局面で、そう簡単でもない状態に見えるんですけども。
プロフィットファクターが3.0越えなんて…このロジックを完全EA化できたら神のツールですわ（ナイナイ） 😆
しかし、次のサンプルテストでは難しそうな相場をピックアップし、真逆な結果になることを期待しましょう…。
不可能を可能にしようとするから良い結果が生まれるということで、次いってみます！
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