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システムトレードとオートマチックトレードとアルゴリズムトレードの違いって何なのさ?

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2015年08月23日(日) | カテゴリー: FX業界・状況・関連, My EA

システムトレードとオートマチックトレードとアルゴリズムトレードの違いって何なのさ?

ハッキリさせておく必要があるのかないのかわからないのですが、

アルゴリズムトレードに関する記事を読んだので、ちょっと違いを整理してみましたよ。

システムトレードとオートマチックトレードとアルゴリズムトレードとを。

システムトレード(シストレ)

シストレ=自動売買という認識が高いと思いますが、厳密にはそうではありません

MAやRSIやボリバンといったテクニカル指標で一定のトレードルールを作り、

発生した売買シグナルに沿って機械的に手動でトレードすることがシステムトレードです。

その場合の”売買シグナル”っていうのは、条件が一致したその時のことを示していて、

必ずしも「チャート上に矢印などのマークやメール通知などでお知らせするもの(以下、売買サイン)」ではないですね。

売買シグナルを視覚的(聴覚的)にわかりやすくしたものが売買サインという感じです。

矢印等マークのことを”売買シグナル”と言ったり、”売買サイン”とも言ったりします。

しかし言葉としては、シストレ=自動売買という認識が一般的になっています。

オートマチックトレード(自動売買)

一定の売買ルールを機械的に手動でトレードすることがシステムトレードで、

それをプログラム化し、コンピューターによって自動で売買させることを言います。

MT4のEAは基本的にココの部類になります。

システムトレードは最終的に人の手が必要になりますので、

専業トレーダーでもなければこれでトレード継続することは実際問題、厳しいはずです。

日足や4時間足、1時間足であれば機会が少ないのでだいぶマシですが、

15分以下のデイトレ~スキャルなんかはちょっと難しいと思います。

それらを効率的かつ継続的に、そして余計な感情を排除させ実行させるには、

自動売買はあまりにも便利で”より現実的なトレードを継続させる”ツールです。

アルゴリズムトレード

この記事を書く発端となったのは、この記事「コンピューターが自動で売買取引を行う「アルゴリズム取引」とは」を読んだからです。

ちょっと読んできてもらって、また戻ってきてください。

そこではどうやら表面的に自動売買=アルゴリズムトレードと言っているように思いました。

他でも、ぼくらが普段使う自動売買を総じてアルゴリズムトレードと言ってるケースもありました。

アルゴリズムというのは、”ある特定の問題を解く手順を、単純な計算や操作の組み合わせとして明確に定義したもの”だそうです。

調べてみると、アルゴリズムトレードは自動売買の進化系と言うのが早いようです。

コンピューターに相場の動きを分析させ、状況を判断して自動売買させるものということで、

例えば、レンジ相場と判断したら逆張りトレードをさせ、

レンジからブレイクアウトしたら順張りトレードに切り替える…、

といったようなことをアルゴリズムトレードと呼ぶのだそうですが、

それはアルゴリズムトレードとしては相当イージーなレベルじゃない?という意見もありそうです。

ヘッジファンドなどが使うそれはもっと多様な条件が組み込まれたものでしょう。

まとめ

非常にざっくりならば、

システムトレードもオートマチックトレード(自動売買)もアルゴリズムトレードも、

用語の使い方としては全部同じでいいってことでしょうか(笑)

厳密にはシストレと自動売買は別物ですが、同じとして一般化されており、

自動売買とアルゴリズムトレードの境目はよくわかりませんが、

どんなに複雑で優秀なアルゴリズムトレード(HFTとかね)も自動売買であるってことで…。

すっきりしないまとめで終了です。

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更新日:2015年08月23日(日)

著者プロフィール

トレンドストリーム
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FX専業(兼業?)トレーダーをやりながら、MT4のEA/インジケーターの開発やFX関連情報サイトを運営しています。ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨トレードもやってます。2016年でFX歴7年目、独立して6年目となりました。元WEBデザイナー/ディレクターです。

トレードで勝ち抜く唯一無二の手法は「継続!」だと思っています。
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