最大ドローダウンはある程度コントロール可能なもの

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2015年09月21日(月) | カテゴリー: My EA, テクニカル・手法

EAトレーダーが気にする数字はいくつかあります。

EAを開発する時、EAを購入しようとする時、

それらを採用の判断基準にします。

そのうち、最大ドローダウン(DD)っていうのは、

EAを使う側によってある程度コントロールできるものです。

どのくらいの資金量でどのくらいのロット数でトレードするか、

それで数値は変わりますね。

当り前のことなのですが、「知らなかった…！」という人のため、

それがどういうことなのか、例を挙げていきましょう。

▼数字はこんな風に変わります。

Jackie Bollingerで2005年1月~2015年8月末までの10年半ほどをテスト期間としましょう。

◎資金100万円あたり1ポジション/0.5ロットでトレードした場合、

最大DDは6.92%となります。

総損益は5,123,400円/10年半

◎これを1ポジション/0.1ロットとしたらば、

最大DDは3.26%

総損益は1,024,680円/10年半

◎さらに1ポジション/0.01ロットまで下げると、

最大DDは0.47%

総損益は102,468円/10年半

リスクを下げるほど、リターンも下がるし、最大DDも下がる。

このように簡単にコントロールできます。

▼問題はここ

2番目の0.1ロットでの場合で話を進めます。

最大DDは3.26%だったわけですが、そこから、

「このEAは最大DD/3.26%のパフォーマンスである！」

とまんま評価するのはちょっと間違いなのです。

あくまでも”100万円の資金だった場合”、

そして”単利(0.1ロット)運用だった場合”、

ということを忘れないようにしましょう。

リスクを上げればリターンも最大DDも上がるうえに、

ご破算の確率や時期も近づくことになるでしょう。

▼希望損益から逆算する

もし「最大DDが3.26%」の期待値設定で、

単利運用にて毎年平均300万円の利益を期待するなら、

いくらの資金が必要か？

で考えるのはアリだと思います。

この場合、少なくとも準備しておきたい資金は

3,000万円(以上)です。

それが多いのか少ないのか…、

ぼくが関知すべき範囲ではございません(笑)

▼”最大DDは明日やってくる”

そんな言葉もあります。

最大DDを更新する日が目の前にあるかもしれません。

それを踏まえた上で、

余裕のあるリスク設定をオススメします。

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更新日：2015年09月21日（月）

著者プロフィール

トレンドストリーム

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FX専業（兼業？）トレーダーをやりながら、MT4のEA/インジケーターの開発やFX関連情報サイトを運営しています。ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨トレードもやってます。2016年でFX歴7年目、独立して6年目となりました。元WEBデザイナー/ディレクターです。

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