MT4のデータ落ち(抜け)には毎回作業をムダにストップさせられます。
今回、JBの2014年パフォーマンスの再集計と新EAのバックテストを行うにあたって、そいつがジャマをします(笑) 続きの前にランキング投票お願いします。
バックテストが終わった際、不整合チャートエラーとモデリング品質をみてバックテストのデータ的な正確さをチェックしますよね。
不整合チャートエラーが多いほど、モデリング品質が低いほど(90%が理想)、そのテスト結果が正確でなく「良くないEA」といわれるのですけど、それだけでは言い切れないんじゃね?って感じなのです。
アルパリジャパンでテストしてるんですが、こんな風になっちゃってます。
1:ヒストリーセンターからデータをダウンロード
2:5分足でバックテスト
3:不整合チャートエラー0でモデリング品質90.00%
はい、まったく問題なし!って思うでしょう?
しかし、たまたま2014年11月と12月の各パフォーマンスが去年のリアルトレードの結果と明らかに違った(トレード回数が少ない)もんで、チャートを見てみたところ、11/8~12/14くらいまでのデータがごっそり抜けてるわけですよ(その他の期間も抜けてるかもですがチェックしておらず)…。
この時点で不整合チャートエラーが0だからといって、それが正確なデータであるとは言い切れないことが決定的w
あららと思い、チャートを更新するとその抜けてた期間はとりあえず補完されたんで、改めてバックテストをすると、今度は不整合チャートエラーが2779、当然モデリング品質はn/a(全然ダメ値)
はい??
先の2014年11月と12月の成績はリアルトレードとほぼ同じになってるんですけど?
要は、抜けてた期間の5分足データはあっても1分足データがないという状況で不整合チャートエラーが出てもうたということです。
1分足チャートを更新してもそっちの抜けた分は補完されず。
まとめ(5分足なら)
●不整合チャートエラーが0でも、テスト期間の一部の全足データが抜け落ちてれば、正確とはいえない。
●逆に不整合チャートエラーがでてもテスト対象の足データが揃っていれば、正確といえることもある(EAのロジックにもよる)
みたいに思ってますが、いかがなもんでしょうか?
アルパリがデータ補完する以外解消法はないと思いますが、何か対処法知ってたら教えて下さいませ(他者のデータ使うとかナシ)。
top photo credit: Anton Peck
更新日:2015年01月12日(月)
著者プロフィール
FX専業(兼業?)トレーダーをやりながら、MT4のEA/インジケーターの開発やFX関連情報サイトを運営しています。ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨トレードもやってます。2016年でFX歴7年目、独立して6年目となりました。元WEBデザイナー/ディレクターです。
トレードで勝ち抜く唯一無二の手法は「継続!」だと思っています。
またの機会にぜひ当サイトをご利用いただけるご縁があればとても嬉しく思います。今後ともよろしくおねがいいたします。
あわせて読みたいFX関連記事
- 2014年6月30日 第3回:EAとかインジ作りたい!→さあどうする?
- 2014年7月4日 第4回(最終回):EAとかインジ作りたい!→さあどうする?
- 2014年6月27日 第2回:EAとかインジ作りたい!→さあどうする?
- 2014年6月26日 第1回:EAとかインジ作りたい!→さあどうする?
- 2015年11月3日 こんなにある!MT4の平均足インジケーター9選
- 2014年2月17日 そもそも聖杯って何だと思う?
- 2014年2月2日 バックテストで見るべき本当のポイント10個(後編)
- 2015年1月15日 スイス砲炸裂!どころじゃない
この記事は約 2 分で読めます。
2015年01月12日(月) | カテゴリー: テクニカル・手法