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BlackPantherの月間パフォーマンスをポロり

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2015年09月06日(日) | カテゴリー: 07:ライジング, BlackPanther

BlackPantherの月間パフォーマンスをポロり

今回は前回の続きで、月間パフォーマンスの紹介です。

バックテスト上、毎月月末のポジションが強制決済された結果になってるのですが、

BlackPantherのロジックには月末強制決済はありません。

なもんで、その部分でそれなりの差異があると思います。

加えて、前月に勝とうが負けようが、月初は100万円で開始することになってる件、

こちらもご了承のうえ、見てみてください。

▼2005~2015の月間データ

データがクソ長くなります。

これから簡単にご紹介していく過去10年ほどのバックテストデータを参考にしてください。

月単位です。

開始資金:毎月100万円
スプレッド:0.5
通貨ペア:USDJPY/5分足
…最低、…最高
150901_02

▼総評

毎月黒字で1勝、赤字で1敗とするなら、月単位での勝率は84.38%(108勝20敗)です。

ワースト最大DDは2009年1月の17.04%で、10%を超えた月は4回です。

ワースト総損益も2009年1月、-1319.0pipsのマイナスです。
残念なことに翌月もマイナス(-38.7pips)になってしまうのですが、
その程度でBlackPantherにマイナス評価を下し、運用停止してしまうと落胆したことに。

なぜなら、残りの2009年で出した+8344.7pipsを逃しただけでなく、
そこから始まった23ヶ月連続勝ち越しも逃してしまうことになったからです。

 

月間最大連勝は23ヶ月が2度、月間最大連敗は2ヶ月で4回です。

6.4ヶ月で1ヶ月は勝率90%台の絶好調期が見込めますが、
14.2ヶ月で1ヶ月は勝率50~60%台の停滞期がやってきます。

月間平均で169回のトレード、409.2pipsの期待利益が見込めます。

月間平均のPFは4.91と大きすぎるのは好調~絶好調時の数字が押し上げてるからなので、
あまり高い評価をしてはいけない数字です。

月間平均最大DDは4.70%と良すぎですが、これも過大評価は禁物です。

2010年と2014年は月間で1度も赤字月がありませんが、
2007年は4ヶ月赤字月がありました。

▼まとめと今後

BlackPantherはこのようにとても良質なパフォーマンスが期待されるEAとなっており、

公開フォワードでも今のところその期待通りの働きをしています。

バックテストで年間/月間パフォーマンスを集計して眺めるのは意外と大事なことです。

多くの人は複数年のまとまったデータのみで評価し運用に入るようですが、

その数値と年単位/月単位のそれとでは良くも悪くもブレが出てきて、

余計な感情の起伏が起こりやすくなり、EAの過小/過大評価を誘いがちになります。

データの集計は自身の手でやるのと人のデータを見るのとでは作用に差がでますので、

可能な限り自身でやることをオススメします。

EA(自動売買)は裁量(手動売買)と違ってトレードが機械的になりますので、

このような集計+分析作業は細かくやっておいた方がいいのです。

特に自分はメンタルが弱い…という人ほどやりましょう。

ではでは、

これからさらに調整用件がないかどうかをチェックしつつ、

公開フォワードと実運用を継続していきます!

↓投票お願いします↓明日もまたよろしくお願い致します。

更新日:2015年09月06日(日)

著者プロフィール

トレンドストリーム
お忙しいところ、貴重なお時間の中での当サイトへのご訪問ありがとうございます。

FX専業(兼業?)トレーダーをやりながら、MT4のEA/インジケーターの開発やFX関連情報サイトを運営しています。ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨トレードもやってます。2016年でFX歴7年目、独立して6年目となりました。元WEBデザイナー/ディレクターです。

トレードで勝ち抜く唯一無二の手法は「継続!」だと思っています。
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