今回は前回の続きで、月間パフォーマンスの紹介です。
バックテスト上、毎月月末のポジションが強制決済された結果になってるのですが、
BlackPantherのロジックには月末強制決済はありません。
なもんで、その部分でそれなりの差異があると思います。
加えて、前月に勝とうが負けようが、月初は100万円で開始することになってる件、
こちらもご了承のうえ、見てみてください。
データがクソ長くなります。
これから簡単にご紹介していく過去10年ほどのバックテストデータを参考にしてください。
月単位です。
開始資金:毎月100万円
スプレッド:0.5
通貨ペア:USDJPY/5分足
※赤…最低、青…最高
毎月黒字で1勝、赤字で1敗とするなら、月単位での勝率は84.38%(108勝20敗)です。
ワースト最大DDは2009年1月の17.04%で、10%を超えた月は4回です。
ワースト総損益も2009年1月、-1319.0pipsのマイナスです。
残念なことに翌月もマイナス(-38.7pips)になってしまうのですが、
その程度でBlackPantherにマイナス評価を下し、運用停止してしまうと落胆したことに。
なぜなら、残りの2009年で出した+8344.7pipsを逃しただけでなく、
そこから始まった23ヶ月連続勝ち越しも逃してしまうことになったからです。
月間最大連勝は23ヶ月が2度、月間最大連敗は2ヶ月で4回です。
6.4ヶ月で1ヶ月は勝率90%台の絶好調期が見込めますが、
14.2ヶ月で1ヶ月は勝率50~60%台の停滞期がやってきます。
月間平均で169回のトレード、409.2pipsの期待利益が見込めます。
月間平均のPFは4.91と大きすぎるのは好調~絶好調時の数字が押し上げてるからなので、
あまり高い評価をしてはいけない数字です。
月間平均最大DDは4.70%と良すぎですが、これも過大評価は禁物です。
2010年と2014年は月間で1度も赤字月がありませんが、
2007年は4ヶ月赤字月がありました。
BlackPantherはこのようにとても良質なパフォーマンスが期待されるEAとなっており、
公開フォワードでも今のところその期待通りの働きをしています。
バックテストで年間/月間パフォーマンスを集計して眺めるのは意外と大事なことです。
多くの人は複数年のまとまったデータのみで評価し運用に入るようですが、
その数値と年単位/月単位のそれとでは良くも悪くもブレが出てきて、
余計な感情の起伏が起こりやすくなり、EAの過小/過大評価を誘いがちになります。
データの集計は自身の手でやるのと人のデータを見るのとでは作用に差がでますので、
可能な限り自身でやることをオススメします。
EA(自動売買)は裁量(手動売買)と違ってトレードが機械的になりますので、
このような集計+分析作業は細かくやっておいた方がいいのです。
特に自分はメンタルが弱い…という人ほどやりましょう。
ではでは、
これからさらに調整用件がないかどうかをチェックしつつ、
公開フォワードと実運用を継続していきます!
更新日:2015年09月06日(日)
著者プロフィール
FX専業(兼業?)トレーダーをやりながら、MT4のEA/インジケーターの開発やFX関連情報サイトを運営しています。ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨トレードもやってます。2016年でFX歴7年目、独立して6年目となりました。元WEBデザイナー/ディレクターです。
トレードで勝ち抜く唯一無二の手法は「継続!」だと思っています。
またの機会にぜひ当サイトをご利用いただけるご縁があればとても嬉しく思います。今後ともよろしくおねがいいたします。
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2015年09月06日(日) | カテゴリー: 07:ライジング, BlackPanther