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MT4で自動売買!国内販売中の優秀/優良なEA、期待値の高いEAをズバリ鑑定します!2017年8月23日現在の鑑定済みEA10本!

MT4のEA、購入時に知っておきたいこと[前編]

2017年8月23日まで、この情報は892回閲覧されています。
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EAで自動売買に挑戦することが決まったら、良いEAを見つけたいと誰もが思うものです。

ここでは、国内最有力と言っても過言ではないEA販売サイト「fx-on」を例に、有料EAの購入を検討するときに気を付けたいことをまとめていきます。

どのようなEAなのかを知る

これがEA選びの第1歩ですね。1つ1つチェックしていきましょう。

まず基本ステイタスをきっちりチェックすることから

どの通貨ペア対象なのか、どういうタイプなのか、時間足はどれなのか?という情報を確認しましょう。

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トレードルールや使われるインジケーターはどうなっているのか

そのEAはどのようなインジケーターが利用されているのか、どのような条件一致時に売買が発動するのか(ルールやロジックと呼びます)を確認してみましょう。しかし、ほとんどの有料EAはその部分が非公開(ブラックボックス)となっているのが現実です。

160214_0015トレードは継続することではじめて理想的な結果を得ることができます。そのためにはトレードルールを把握することは重要なファクターのひとつです。

であるのに、有料EAの大半が非公開なため、利用者は結果だけを頼りに運用していく必要がありますので、そこは十分理解しておきましょう。

トレードルールが不明であることは、良い方に捉えると余計な感情を排除できる好都合な理由にもなりますが、逆に少々の連敗やドローダウンに怖くなってEAを正当な理由なく止めてしまうという「やるべきではないこと」をやってしまう理由にもなります。

ロジックが公開され、かつ好成績を維持しているEAは希少価値の高い部類になりますが高額になると思います。せめて利用されているインジケーターの全部あるいは一部を公開してあると安心感が増たかまるかもしれませんね。

ちなみに、ロジックは開発者の財産なので非公開なのは受け入れるべきですが、ロット数などを利用者で調整できないようなEA(有効証拠金からの割合で勝手に計算されるなど)は良くないです。

EAの利用に制限があるかどうか

チェックポイントは次のようなものになります。

特定の業者でなければ利用できないものかどうか

業者の利用制限があれば新たに口座を作らないといけないかもしれません。

複数の異なる口座で利用可能か

1つのみなのか複数OKなのか。
fx-onの場合は特殊な認証を通し1購入1口座のみの利用になります。これはEAの転売など不正利用を防ぐための処置です。

利用期限があるかどうか

購入から1年間などの期間制限があれば、期限切れ後に再購入が必要になります。
期限があるEAはあまりない傾向にあります。

バックテストが可能かどうか

バックテストができなくなってるEAも稀にあります。理由はわかりませんが、バックテスト不可のEAはあまり手出ししたくないですね。

バックテストでビジュアルモードが使えるかどうか

通常のバックテストだとテスト結果を待つだけになりますが、ビジュアルモードでは速度調整可能なチャートを流しながらテストを行います。

これが不可になってるEAは多くはありませんが、ビジュアルモードでどうしてもテストがしたい場合は事前に確認しましょう。

ロットに上限や下限が設定されているかどうか

売買できるロットに制限がある場合があります。
上限が設定されてあれば、資金が増えてロットを増やしたくてもできません。上限を超えてロットを設定したければ、上限解除版があるか尋ねてみましょう。

下限が設定されてあれば、証拠金不足になりトレードが出来なくなる場合が想定されます。国内で資金10万円で10ロット取引なんて不可能ですから!

バックテストを確認する

EAのパフォーマンスを確認するには、バックテスト状況を見ることからはじまります。
次の画像がそのレポートの一例になります。

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レポートで特に確認しておくべきポイント

以下の部分をチェックしてEA選びの参考にします。

期間

5~10年以上の長期に渡っていることが理想的です。

fx-onでは提出できるレポートの容量に制限があるので、取引量の多いEAなど実際は過去10年でテスト/開発されていても2年程度しか掲載できてない場合があります。

そういった場合は、EAの詳細ページに画像などで補足掲載されていることもあります。もしなければ開発者にリクエストしてみてもいいと思います。

モデル

「全ティック」が理想的ですが、「始値のみ」でも良いEAもあります。

モデリング品質

テストデータの正確性を表します。90%前後が理想です。それ以下もよくありませんが、100%もあり得ないので注意しましょう。

不整合チャートエラー

チャートが抜けているなどのエラーがあったかどうかを表します。0が理想です。

初期証拠金

円なのかドルなのかを確認しておきましょう。

純益

その期間で得た利益総計です。

スプレッド

テスト上では固定されたスプレッドになりますが、実際は業者によって差もありますが変動することは許容しましょう
10=1.0pips、5=0.5pipsとなります。

プロフィットファクター

総利益が総損失の何倍かを表す数値で、これをひとつの期待値として参考にします。

利益を求めにいくトレードですから1.01以上であることは絶対的です。しかし、3.00以上などあまりに高い数字はパフォーマンスが急激に崩れる恐れもあるとして警戒すべきです。

テスト期間が長いほど1.01に近づく数値なので、5-10年のテスト期間であれば1.20~2.00台くらいが理想だと思います。

最大ドローダウンと相対ドローダウン

資金がどれだけ目減りしたかどうかを見る数値です。

固定ロットで取引されてる場合は「最大」を注視し、複利で取引されてる場合は「相対」を注視します。

どちらの場合でも小さければ小さいほどいいですが、30%台以下のものが現実的で、10%台以下のものはその2-3倍のドローダウンが将来やってくるかも?という警戒心をもっておくといいかもしれません。

このドローダウンという数字は、資金が多くなれば小さくなりますので、同じロット設定でトレードするにしても資金が多いほど危険度は下がります。

総取引数

年間/月間/週間、そして1日あたりどれくらいの取引頻度になるかを計算してみましょう。

勝率

高ければ高いほどいいですが、トレードは勝率がすべてではありません
勝率が高いが1度の負け幅が大きいもの、勝率が低いが1度の勝ち幅が大きいもの、様々です。

平均勝トレードと平均敗トレード

平均勝ち÷平均負けで「損益レシオ」が求められます。勝率と合わせて参考にします。

期待値プラスにするために必要な、「損益レシオ:勝率」の関係は以下のような例になります。

0.1:90.9% 0.2:83.3%
0.3:76.9% 0.4:71.4%
0.5:66.6% 0.6:62.5%
0.7:58.8% 0.8:55.5%
0.9:52.6% 1.0:50.0%

単利か複利か

単利と複利では利益の伸び方が違ってきます。テストデータがどちらなのかを確認しましょう。

グラフが右肩上がりなのは当然

グラフが右肩上がりであるということは、未来への期待値も右肩上がりであるということになります。
なので、開発中のEAがテストされた過去の相場で右肩下がりの成績になったものを誰も使いたいとは思いませんし、そんなEAを売りたいとも思わないのが常識的ではないでしょうか。

見えない影に潜むワナ

実はバックテストというのは偽装が可能です。

例えば、あるEAをテストしていて、過去の20xx年5月と10月の成績が著しく悪かったならば、プログラムの中に「20xx年5月と10月はノートレード」という命令文を書いてしまうことが出来るのです。バックテストレポートは偽装により改善されるワケです。これは一種の詐欺であると思います…。

 - EAを買う前に…