新しく開発中の5分足向け手法をEA化するにあたってのテーマの1つがコレです。
あらかじめ1ポジションあたりのロット上限を設けておき、エントリー条件が揃った際の状況を簡単に判断させ、ストップロスとリミットの位置を計算し、さらにそれに併せてロット数を適宜変更するという感じのやつです。
まとめれば、変動制ロット、変動制ストップロスとなります。
こういうのをずっとやりたかったんですが、手動では非効率的すぎるので、よっぽど余裕がある時くらいしかできてませんでしたが、この際、実装しちゃおうかと 🙂
（もちろん、固定制でもイケるようにして任意選択にするつもりです）
今のユーロ円のようにボラティリティが高くなれば、短時間での変動幅も元気良く・大きくなりがち。
固定のストップ設定値→例えば-30pipsなんかだと、テクニカル的なルール上の損切り条件にヒットする前にサクっ！とストップにヒットしてしまうことが大いにあるんですね。
なもんで、状況判断をさせてボラティリティが高い通貨はストップの幅が大きくなるようにします、が、その際にロット数が固定であれば当然リスクが高くなりますね。
もちろんその分リワードも大きくなりますけど、ここではリスクを抑える方を優先するようにしてみます。
そこで当日の想定レンジを元に、一定の計算値で基本ロット数から抑えたロットで注文することで、リスクを抑えよう…という単純なヤツを採用してみました。
リミットの計算には、エントリーする際の実績レンジ（どのくらい動いているか）を加味します。
例えば、基本ロットかつ最大ロット（1通貨ペアあたり）を1.0として、当日の想定レンジが次のような場合なら…、
●EURUSD [想定レンジ]104 [実績レンジ]50
ストップ/31pips ロット/1.0lots リミット/106pips
●EURJPY [想定レンジ]227の場合 [実績レンジ]50
ストップ/68pips ロット/0.4lots リミット/290pips
●USDJPY [想定レンジ]131の場合 [実績レンジ]100
ストップ/39pips ロット/0.8lots リミット/96pips
ってな具合になります。
計算式や最適値については、まだ調整の余地がありますが、基本路線としてはそんなもんです。
あ、これはあくまでもストップロスオーダーの最大位置であって、最大損失の位置です。ロジック的にはそれよりももっと低いところで損切ることの方が多い傾向にはなると思います。
なんだかよくわからないが（わかっても）、なんだがこれはよさそうだ。と思ったら例の投票お願いします！
リミットの方は、計算値を幅広にしていますので、その他の利食いロジックが先に確定するケースが多いと思います。
ちなみに、資金いくらあたり何ロットか？？とか複数通貨ペアを取り扱ってる場合の配分は？？っていうのはEAには計算させません。
ブレイク値の変動制というのもあります。
「ピボットをブレイク」とか「○○MAをブレイク」したら損切りとか決済といったような、「ブレイク」の基準＝何pipsブレイクしたらなの？という部分にも、当日の想定レンジを参考にした変動制にする方向です。
※以上は仕様・設計段階のものです。
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