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PF最適値ってどのへんだろう?

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2014年07月07日(月) | カテゴリー: 私的トレード論

PF最適値ってどのへんだろう?

pF(プロフィットファクター)という言葉、EAを使ったことある人には馴染み深い言葉だ。

正直な話をすれば、数年前までPFってものは単に高ければ高いほど良いと思っていた。

しかし、実際は逆で高ければ高いほど期待値は下げるべきなんだと知った。

じゃあどこらへんが適正値なんだろ?

本記事は長めになったので、ゆっくりできるときにでもどうぞ。

本題に入る前に、この記事を書くためアンケート回答の要望に応えてくれたトレストユーザーさんたち、要望なんて知らないけど協力してくれたトレストユーザーさんたち、ただ回答してくれた方々に感謝します。ありがとうございます 😛

では、

最初にPFってヤツについて簡単に説明だけをしておきます。
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計算式は[総利益÷総損失]で出た数字で、その戦略がこの先も同様のトレードをしてくれるかどうかの期待値を計るものになる。

●利益が100,000円で損失が80,000円の戦略ならPFは1.25となる。
●利益が100,000円で損失が110,000円だったらPFは0.91だ。
●利益が100,000円で損失も100,000円ならPFは1.00。

この3つでわかるのは、PF1.00以下の戦略はダメ戦略だということ。

PFっていうのは必ず1.00よりも大きくなければ利益が出ていないからだ。以上が概略。

■今回の課題
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by Terry Madeley
一体、最適なPFってのはどの程度のものと意識されてるか?で自分は最適なのはどこにするか?ってことにした。そこでまずGoogle先生の力を借りて、PFの最適値について言及されてるサイトをまとめたところこんな風だった。

・1.0~1.3はダメ
・現実的なのは1.1
・理想的なのは1.2
・やや大きすぎるのは1.3
・1.3~1.5は標準的
・1.5~2.0なら優秀
・1.5~2.5であれば良し
・2.0以上だとかなり優秀
・理想は2.0
・2.0以上が望ましい
・2.0以上はマグレ

挙げられた数値は、独自の根拠から導きだされたもの、あくまで個人的な希望というもの、「一般的には」という前提(何をもって一般か不明)など。

そして、トレストユーザーさんに呼びかけた「適正なPFは?」というアンケート途中経過(非ユーザーさんの回答も含まれる)では、7/7午前現在、

・1.1~1.9 / 13票
・2.0~2.9 / 4票
・3.0以上 / 0票

となっている。

結論を出すにはサンプル数が少ないんだけど、PF3.0以上の戦略ってのはハイリスクルールが潜んでたりで、長期的な運用含めてそれらを選択するには危険な要素が強いと決めてよさそうだ。それは3.0から乖離すればするほど酷くなる。

過去にPF100なんてバカげたものもあったようで、フタを開けてみればマーチンゲールにナンピン祭り、「ストップロスなしw」とか「マイナスで決済しないw」とか、それらを適用しなくても負けなかった一部の期間や通貨ペアを後付けで選択した、いわゆる「過剰カーブフィッティング」という見世物小屋的なシステムだね。

■意識調査から感じたこと
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by Cle0patra
PF2.0前後ってのが夢のシステム(あるいはルール)だけど、それだけで不安は払拭できず要詳細調査なレベルにあって、2.0には届かないけど1.1以上はあるものが現実的に良いシステムだって言っていいんじゃないだろうかと思った。

さらに加えるなら、PFを計算した期間の長さやトレード回数ってのも重要なファクターになる。それを忘れてはいけない。

■トレード回数
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by Bunches and Bits {Karina}
回数ってのは統計学的には30回以上はないといけないらしい。

でも30回って微妙だよね。月足トレードだったらいいけど、デイトレ以下になると過去1ヶ月程度の成績だけで将来を計ろうなんてことにもなりかねない。

1日に1回ほどトレードが発生するとして、年間平日数なんかを考慮して年に200~250回以上はあった方がいいのかもしれないけど、スイングとかポジショントレードになってくると話は別だ。もっと少ない回数を最低値にすべきだろう。

とりあえず、ぼくの守備範囲であるデイトレならそのくらいが最低限なトレード回数としたい。

■トレード期間
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by Jason Mrachina
これは単純に長ければ長い方がいい。3年よりも5年、5年よりも10年だ。

期間が長いほど比較的動きが静かだった年や比較的動きが活発だった年がミックスされるから、どんな相場環境にあってもそれなりに利益が見込める(あるいは破産しない)って期待が高まると思っていいんじゃないだろうか。

これはあくまでも一定期間を通した場合のPFだから、1ヶ月単位などで見ていくとPFが1を余裕で割ってしまうこともあれば、2を余裕で越えてる時だってある件は忘れちゃならない。

もしかしたらそこらが継続できない理由になってるかもね。「過去5年でPF1.5っていうEAを買ったけど、初月0.8…クソEAめ!」みたいな人が多いのかも?

実際、JBの2008年バックテストから参照すると、7月はPF0.49という残念すぎる結果になったけど、翌月から4.02→2.24→1.93→1.26→6.16で1年を終え、その後半年のPFは2.68(1月からだと2.91)だった…なんてことはザラだ。なもんでデータは分解して眺めた方がいい。

そう、いつものように継続が大事でしょ!っていいたいのだ(笑)

空から海を見ると、波が止まっているように見えるけど、海に近づけばけっこう荒波だったりするからね。相場に波があるように、成績にもそれなりの波があるもんだ。それにその時の感情で飲み込まれちゃいけない。

■結論(いったん)
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by Thomas Hawk
1ヶ月単位、1年単位で、PFが1を割ることもあったり、2以上になることもあったりだけど、5年や10年という長期単位では1.1~1.5とか1.9に納まるようなシステムがもっとも現実的かつ安定的なんじゃないかとして、いったん結論としようと思う。それは、次の「あとがき」で書いてる、ぼく自身の実績データを含めて考えたら尚更だ。

■あとがき
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by Brian Thivierge
ちなみに、手前ミソだけどトレスト系システムだと…。

●「トレンドストリーム ファーストクラス」に含んでいた「ステルス」
このEAは裁量トレードをシステムで補助する目的が強く、放置運用した場合のパフォーマンスは考えてなかったからスルー。

●the Profitters CORE5
前作よりは自動売買でもツカえる度は増した。これ以外のロジックとポートフォリオを組む長期的な計画の一部が前提。
開発時の過去検証範囲は5年でPFは1.22で、2013~2004まで含めれば1.10のギリだ(EURUSD)

●the Profitters JB
より放置運用性が増した。でも完全放置はダメというヤツ。
2004~2013年のPFはUSDJPYが1.42、EURUSDが1.23。現実的でイイ感じだ。

実際のトレードは、それらに加えて裁量で追加エントリーしたり、利食いを待ったり、早めに損切ってみたり、レギュラーじゃない通貨ペアに手を出してみたりするんだけど、過去のぼく自身のトレード成績と比較してみると興味深いことが見えてきた

完全裁量トレーダーから始まり、その過酷気味な”労働環境”を改善したくて(楽したくてw)EAを取り入れることにしてきたワケで、当たり前だけど年々裁量頻度が減ってきている。

おかげで、好きなときにトイレに行けるし、眠くなったからといって立ってトレードしなくてよくなった。

そこで、裁量もEAもひっくるめたぼく自身の過去トレード記録からPFを計算してみたところ…。

2011年 / PF3.15
2012年 / PF3.02
2013年 / PF2.61
2014年 / PF1.79(7/4まで)

おぉ、なんと。

相場状況に大きな変化があったことは別としても、PF的ハイパフォーマンスなトレードを継続するなら裁量ってのは必要不可欠だったんだと。

EAで”ウソくせー”というPF2.00~3.00レベル以上のトレードは、裁量をもってして到達可能な領域なんじゃないか?と。

そして、いまぼくは、そんなハイパフォーマンスなトレードに『複数EAを併用する』ことで近づけるべくチャレンジ中だ。

そして、もう少しだけ楽をしたい(笑)

top photo by amanda tipton 

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更新日:2014年07月07日(月)

著者プロフィール

トレンドストリーム
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FX専業(兼業?)トレーダーをやりながら、MT4のEA/インジケーターの開発やFX関連情報サイトを運営しています。ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨トレードもやってます。2016年でFX歴7年目、独立して6年目となりました。元WEBデザイナー/ディレクターです。

トレードで勝ち抜く唯一無二の手法は「継続!」だと思っています。
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