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FOMC明け、深夜一方的にドルが買われた後の相場。そんな日は買い疲れ（あるいは売り疲れ）から流れを引き継がず、相場はジリジリ下げることの方が多いイメージだけど、それが絶対というわけでもないんだよなぁ…というのがユーロドルとドル円で二分されたね。

ところで、インジケーターのパラメーターって何が最適値なんだ？？って悩んだ人も多いと思うんだ。これまた相場と同じで正解があるわけではなく、最終的に正解は人それぞれが経験をもとに決めることになる。だって、どんなパラメーターを使ったって負ける時は負けるし勝つ時は勝つからね。万能な設定値なんて存在しない。

例えば、こういう情報を見たことがあるかもしれない。

「多くのヘッジファンドは20MAを使っている」、ぼくも以前はこういった情報を鵜呑みにしてきたけど、よくよく考えるとなんだかしっくりこなくなる。そもそも論として情報の出所が不明だ。多くのヘッジファンドって部分を証明するデータなんて見たことないよね。おそらく伝言ゲーム的に情報が連鎖していつの日か真実っぽくなっていったんじゃないかと思う。ちなみに20という数字は「例え」です。

ただ、20MAというものが全く使えないといってるわけではないよ。使いようによっては使えるモノサシになるからね。問題は20という単位が「日」なのか「時間」なのかハッキリしていないことだ。少なくともあるテクニカル分析である数値が有効だと定義されたのは「日足」がベースになってる話しがほとんどだ。1分足～月足まで同じ設定値で万能に働くとは定義されていない。

「インジケーターのパラメーターはデフォルトでなければカーブフィッティング（過剰最適化）の原因になる」

こういった情報もまたあって、これまた根拠が足りなさすぎる。それが正しければどんな通貨ペアでもそこそこ安定した成績にならなきゃいけないと思うんだけど、それが提唱されたとあるシステムをテストしてみれば、ある通貨ペアでは抜群の成績で、ある通貨ペアでは破産してしまうってことになり、理論が成り立っていなくてアレレ？となった思い出もある 😕

ウダウダ書いてきたけど(笑)、インジケーターのパラメーター調整だけでハイパフォーマンスなシステムを作れるのならばとっくに正解が出来てるはずだ。相場っつーのは、つくづく単純で複雑なものだと思い知らされる件だ。複雑にしてるのは人間の心理と欲望だけだったりするけど。

だから、確率論的に過去一定期間、ボラティリティの高低まで考慮して最適だったパラメーターをいくつかピックアップして走らせ、それに時間的戦略、プライス的戦略（高安値やオーダー状況）、そしてファンダメンタルとか絡めた人的（？）戦略を絡めれば…負けないシステムができる、気がする 🙄

→ブログランキング滑落中(T_T)

こちらは前夜のドル買い過熱から終始レンジとなりました。よくある光景だけど、必ずしもってこともないからとりあえず負けてもいいのでトレードしました。

こちらもドル買い熱帯夜明けだけども、ドル円とは逆に流れを引き継いで動意発生しました。
売りシグナルABともに理想に近い結果に！ただ、決済シグナルまでは待たずに、○印の「買い厚め」オーダー手前で安全決済を選びました。

この部分の「買い厚め」で買い反応がほぼなかったのは、おそらく単なる利食い買いが多めだったことで、新規売り勢力を揺るがすほどではなかったからだと思いました。逆に後半の「買い厚め」ではしっかりと反転しました。20時くらいから新規売りが少なくなっていって利食い買いも増えてきて小康状態になったところで、「買い厚め」ライン到達で新規の買いとまとまった利食い買いが勢力を増したのではないかと思います。

USDJPY　1勝2敗　-4.4pips(-9.4,+10.0,-5.0)
EURUSD　3勝0敗　+70.6pips(+14.0,+41.7,+14.9)
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日計　4勝2敗　+66.2pips
週計　30勝28敗　+180.0pips
月計　46勝43敗　+219.8pips
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お疲れ様でした！