手法やEAを検証したり作ったりする際に必要不可欠なバックテスト。
そこからロジック(手法)やストラテジー(戦略)の今後のトレードへの期待値を判断します。
私がバックテストした際に見ているポイントはこんな感じで、
良し悪しを判断するガイドラインのようになってます。
以下、ストラテジーテスターレポート(Strategy Tester Report)から。
①通貨ペアと時間足
自分が作る時にはそもそもな話ですが、そうでない場合、これが自分の欲する通貨ペアと時間足対象であるかどうかは100%チェックすべきです。
②モデル(タイプ)
全ティックであるかどうか。
これはEAのストラテジーテスターレポートにあるものをそのまま引用すると「利用可能な最小時間枠による最も正確な方法」だからです。
③モデリング品質と不整合チャートエラー数
ここでバックテストした期間のデータがおかしくなってないかどうかを見ます。
モデリング品質が90%以上であるか、不整合チャートエラー数が0であるかは必要最低限です。
④初期証拠金と総損益とロット数
これらはセットで見ましょうか。(例えば1年経過後)100万円が300万円(+200万円)になったとしましょう。
でも1ポジションが5ロットだったのか、1ロットだったのかでは全く見方が違ってきますね。
国内業者(レバ25倍)だったら資金100万円で5ロット(50万通貨)はもてませんから…。
1ポジション1ロットでも最大同時5ポジションを持つような場合だとしても同じです。
また、初期証拠金(開始資金)が自分のキャパにあってるかどうかがまた大事 🙂
資金1,000万円から得られた利益が200万円(年利20%)というテスト結果に興奮しまくっても、
資金が10万円しか準備できなければ(ざっくり)2万円/年です。
ここは自分の環境にあった設定にして現実味を出した方がいいと思います。
ロット数はパラメーター部分に表示されてると思います。どれがロット数を表すのか不明な場合は開発者に尋ねましょう。
それと、ロジックが複利なのか単利なのかってのも気にしましょう。
⑤最大・相対ドローダウン(以下DD)
最大DD、これは資金が最も減った時の金額です。最大DDが20万円だとしましょう。
A:100万円で運用開始後ほどなくして記録したそれ(損失20万)と、
B:100万円が200万円になった後に記録したそれ(利益80万)とでは
精神的に受けるダメージは雲泥の差があります 😕
なので、開始資金が100万円で最大DDが20万円のEAであれば、開始資金は最低120万円は準備しておいた方がいいかも…となるわけです。
もちろん『最大ドローダウン(更新)は明日やってくる(相場格言)』かもしれませんが…。
相対DD、こちらは割合ベースで見ます。資金が何%減ったのかどうかです。
上のAの場合なら相対DDは20%ですが、Bなら10%です。
もう一つ絶対DDってのもありますが、それは初期資金から(含み損も加算)どのくらい資金が減ったのかです。
これってテスト開始時期によって全く違ってくるのであまり気にしてません。
後編に続きます!
更新日:2014年02月02日(日)
著者プロフィール
FX専業(兼業?)トレーダーをやりながら、MT4のEA/インジケーターの開発やFX関連情報サイトを運営しています。ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨トレードもやってます。2016年でFX歴7年目、独立して6年目となりました。元WEBデザイナー/ディレクターです。
トレードで勝ち抜く唯一無二の手法は「継続!」だと思っています。
またの機会にぜひ当サイトをご利用いただけるご縁があればとても嬉しく思います。今後ともよろしくおねがいいたします。
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2014年02月02日(日) | カテゴリー: テクニカル・手法