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ブラックパンサーEA 行列のできるEA鑑定団 MT4インジケーター大辞典
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§27pips:現在、ウォークフォワードテスト中につき

§27pips:現在、ウォークフォワードテスト中につき

カテゴリー: 03:整合, 開発メモ


ガツガツやってます。今は(たぶん)最終テスト段階だと思う。

ロジック設計の土台になった2012年のユーロドル相場では異常に抜群な成績となってました。

あ、その前に、カテゴリーを「3:整合」にレベルアップ(?)しました。

シグナルインジケーターに続き、EAも完成し、多少のロジック調整を加えた後での同年同通貨ペアでのバックテスト結果は、年利100%ちょっとというところに落ち着き、それでも抜群すぎる結果です。

もちろん、ウォークフォワードテストなるものを控えていたのでそれで小躍りしていたワケではありません。

ウォークフォワードテストというのは考え方はいくつかあるのですが、簡単に言うと、ある一定の期間で最適化したルールを使って、他の複数期間でテストしたらどうなんの?というやつです。

今やってるテストは、

第1段階:2012年で最適化したルールを元に、過去4年間(2008年~2011年)でバックテストを行う。
第2段階:過去4年間(2008年~2011年)の結果を元に最適化したルールで、2012年(+2013年)のバックテストを行う。
第3段階:???

というもので、第1段階のテストが終わり、結果は…年によって一長一短 というものになりまして、多少のカーブフィットが見受けられたということになります。

もう一歩踏み込めば、単利5年間で資金は3.3倍になってるものの、5年間(60ヶ月)で赤字月が22ヶ月。月単位での勝率は63%で90~100%を目指す私としてはもう一歩二歩 😆

で、バラツキの発生はある程度覚悟していたものです。

なぜなら、例えば2012年のボラティリティと2009年のボラティリティは明らかに違うというのが理由の1つです。

2012年は月平均で600.0ほどの想定変動幅だったのに対し、2009年は900.0ですからね。今年2013年にいたっては、9月末現在で511.0しか動いてません。

本EAには、その時々に見合ったポジションコントロールが出来る機能もあったりするんですが、そいつをうまくワークさせる必要がありそうです。

その他にも見直さなければならない部分もあり、データ診断中であります 😮

なんだか、自動売買を作ってるのがメインな風な錯覚に陥る(^ ^;)んですが、あくまでも適宜で裁量判断を取り入れることが最終的なエッジになります。

…まずは、ですが。

明日もまたよろしくお願い致します。↓投票お願いします。