明確にしておかなければならないこともあります。
友達以上、恋人未満
とかはもろ曖昧なやつですね。
さて、トレードについて情報収集する時なんかに、
こんな曖昧な表現に出会ったこと、ありますよね。
角度に関して、もっとも多く曖昧に使われてるのがMAではないでしょうか?
「MAの角度が大事!」
と言われても、どこを起点にして角度を計るのか、
何度以上(以下)なら”大事”なのか、
明確にされていることはあまりないですね。
FXをやるうえで頻繁に出会う曖昧な表現かもしれません。
ぼくがもっともイラっとさせられた表現でした(笑)
例えば、”直近の安値”などといっても、
30分以内なのか12時間以内なのか、
どこまでをもって直近とするかが曖昧なことが多いです。
5分足ではキツいレンジでも1時間足では上昇トレンド、
1時間足で上昇トレンドでも日足では下降トレンド、
日足では下降トレンドでも週足ではキツいレンジ…。
ガチなトレンドフォローのつもりでも、
上位足では完全に逆張りになってることもあったりしますね。
どういう時間軸でトレンドやレンジだと判断するか、
曖昧にされてることがたまにあります。
テクニカルルールとしては完全に利益確定の条件に一致したけども、
直前にファンダメンタルズ(ニュースなども)的な強い後押しがあったから、
様子見して利伸ばしをやってみたとか、
逆に、重要指標の発表直前だからまだ条件不一致だけど決済したとか。
曖昧な表現だとはいえ、裁量判断としては真っ当なものになりますね。
トレードロジックの表現が曖昧だとEA(自動売買)を作ることはほぼ出来ません。
なので、トレードロジックが曖昧でなけば裁量トレードは成り立たないとも言えるかもしれません。
ロジックが曖昧でない=数値化できるのであれば、
それらを自動売買に落とし込んでロボットに実行させ続ける方が、
格段に効率的なのは間違いないですからね。
トレードのやり方が手動であっても、
ルールは数値化できるほど明確にしておくべきだと思います。
裁量=単なる曖昧ならば、それはテクニックでもなんでもなくて、
ギャンブルに近いものに成り下がってしまいます。
けっこうあり得ることだと思うんですけれどね、
曖昧なルールがあれば、
「サイン通りに素直にトレードして負けた弟子」
と
「サインが出たけど裁量判断でスルーして負けなかった師匠」
が後から簡単に演出できちゃいます(笑)
これ以上はご想像にお任せします…
(情報弱者=トレード強者にはなれません)
という曖昧な終わり方。
]]>結論からいうと、自分のトレードスタイルから資金の増減をイメージしながら、
人それぞれの好みで選択するものです。
なのであまり深く追求できませんが、特徴はこんな感じだと思います。
例えば、資金100万円に対し1ポジションあたり0.1ロットとしたら、
どれだけ資金が増えてもずっと0.1ロットです。
どれだけ資金が減っても証拠金不足にならない限りずっと0.1ロットです。
●当初資金を割っても当初ロットのままになのはいかがなものかと思います。
●勝ち続けても利益の増え方は緩やかです。
●資金に対し希望利益が一定範囲にあるのならば単利ロットで十分な場合あります。
資金100万円に対し1ポジションあたり有効証拠金の5%でロット数を都度算出するようなパターンです。
利益が増えて有効証拠金が増えるとロット数を増やします。
損失が増えて有効証拠金が減るとロット数も減らします。
あるいは、定期的に資金を追加入金してロットを増やすパターンも複利になります。
●常に正確にロット計算させたいのであれば手動ではかなり作業的ムリがあります。
●資金が200万になれば0.2ロットに、でも199万に減ると0.1ロットのような計画の複利にする手もあります。
●複利で増えたロット数を資金が減ってもロットはそのままだと資金の減り方が加速します。
たまに、複利によるEAバックテスト結果は”商売用の数字のマジック”にすぎず、
信じちゃダメ!みたいに表現しだす人いますが、
知識不足による一種の偏見にすぎないと思ってしまいます。
単利によるバックテスト結果も見たければ販売者や開発者に尋ねるといいだけの話で、
利用者が単利で運用するか、複利で運用するかは、
提供者側がどうこういう問題ではないと思ってます。
そうような筋が通っていない複利否定は、
有効証拠金の任意の割合でロットを計算すること自体が間違いと言ってるのと同じ。
…無視しましょう。
単利がいいのか、複利がいいのか、
どっちが良くてどっちが悪いかなんていう不毛な解釈をする件ではなく、
どちらのスタイルでトレードをするかは
これはもう完全にそれぞれの計画や好みになります。
それぞれのメリット・デメリットを吟味し、
自分の資金体力や金銭感覚、トレードスタイルにあったものを選択しましょう!
]]>MT4インジケーター大辞典の更新、頑張っております。
面倒くさいけど。
ようやく掲載インジケーター数が1,500個を上回りました。
1つ1つ手作業で画面キャプチャーをし、
タグ付けのため、時にプログラムソースを覗いたりして、
1つ1つのインジケーターがどんなものかざっくりと見てきました。
使えそうなものって少ないな~というのがここまでの印象。
でも、深入りすればけっこう使えるかもしれないものも発掘できてます。
面倒くさい作業ですが、知識レベルだけはそれなりにアップしてるような気がしてます。
これまでいろんなインジケーターを見てきたつもりでしたが、そうでもなかったとも実感させられ中です。
今後の開発業務にどれだけ活かせるかは見えませんけど、皆々様のインジ探しのお手伝いになるサイトになってけばいいなと思いますです。
まあ…あれもこれもと手法探しやインジ探しに躍起になるのは良くないですが、これだ!というものが手に付くまでは逆に避けて通れないのも事実なので、誰かの役には立つはず…です。
残りの仕分け待ちインジケーターは900ほど、
ゴミ処理確定のインジケーターは1,400ほど
(この中には同一インジのパラメーター違いやEAやスクリプトも含まれます)
この基本作業を年内には終わらせたい…!
MT4インジケーター大辞典
http://www.trend-stream.net/mt4_indicators/
インジケーターのデータベースサイトを作っていて思い出しました。
MT4のBuild600くらいからだったでしょうか?
バッファ制限が8つでなくても良くなった…的な文献をどこかで読んで、
こういう複合移動平均線(MMA)の描画が1つのインジで済むのかってことをです。
今頃になってアレですがちょっと作っておきましたので、
よければ使ってみてください。
押し目とか戻りとか、視覚的に拾いやすいのがMMAの特徴ですね。
MMAといえばGMMAが有名ですが、これは波をイメージしたので、
WavyMMAと名付けました。
夏の海だけでなく、相場でも波乗りが好きなら使うべきです(笑)
サーファー気分でもイルカ気分でもマグロ漁船気分でもなんでもいいです。
ここからex4ファイルを自由に持って帰ってください。
(※商用でなければ再配布可でよかですたい)
2~200MAまでを2ステップで、計100本のMAを描画します。
どうやって使うべきかは…いろいろ見方がありますのでお任せします。
●MA_Method / 0:SMA 1:EMA 2:SMMA 3:LWMA
●MA_Price / 0:終値 1:始値 2:高値 3:安値 4:中央値 5:代表値 6:加重終値
●MA_Shift / どんだけずらすか
●Show_MA2to10 / 2~10MAがあると見辛かったのでデフォルト非表示、trueで表示
●Line_width / 線の太さ
●Line_color01~10 / 10本づつ配色、波が嫌ならここを変える
線幅(Line_width)を1にするとこのようにスケスケ状態になります。
いつか改良するかもしれませんし、EAに活用するかもしれませんし、これで終わりかもしれません。
裁量トレードにはけっこう使えるヤツだと思います。
PS
燃え上がるような情熱トレードを希望するなら、赤系
ガッポリ強欲な金満トレードを希望するなら、黄系
なんかにMAを変色するといいかもですね…。
何かと使えて、昔からけっこう支持者が多い平均足です。
ほとんどがHeikinでなくてHeikenとなってるのがもどかしいのはおいといて、
日本一インジケーターが探し易い…くなる最中の「MT4インジケーター大辞典」から、
よさげな平均足インジケーターを9個ピックアップしました。
同サイトの方では”どんな平均足なのか??”を解説しています。
(投票とかで評価いただけたらこんな企画もやっていきます)
スタンダート?いやスタンダード、です。
▼詳細とダウンロードはこちらから
チャート上では”ローソク足”でいて欲しい人向け。
▼詳細とダウンロードはこちらから
これが使い易いという人多し!
▼詳細とダウンロードはこちらから
何がリアルかわからないけどライン化されました。
▼ダウンロードはこちらから
T3MA好きな玄人のための必須アイテム
▼詳細とダウンロードはこちらから
いまならもれなく「明けの明星と宵の明星」付いてきます。
▼詳細とダウンロードはこちらから
グレーゾーンを生かすか殺すか。
▼詳細とダウンロードはこちらから
オシレーターになりたかった平均足
▼詳細とダウンロードはこちらから
謎の±9ラインがカギ!
▼詳細とダウンロードはこちらから
…と、このようにいろいろとありますが、探せばまだあると思います。
また興味深いネタが出てきたら紹介します。
]]>好みのMT4のインジケーターをジャンルから探して、
mq4をダウンロードできるサイトを構築中です。
有名サイトや先進サイトはすでにいくつかありますが、
エラー吐きまくりで使えないインジがたくさんあったり、
根本的にコンパイル(mq4→ex4)できないものが多かったり、
“インジ”っつってんのにEAもたっぷり含まれてたりなのがイヤだったので、
ダウンロードサイトを自分で作ってしまおうと。
まだ公開インジは数百と少ないですが、
データベースにはコンパイル確認済みの3,500ほどのインジを収納していて、
そこからさらに精査し、タグ付けしながら公開していってます。
(さすがにエラー吐くインジのプログラムを修正することまでは…しないですけど…)
とりあえずはストックを少しづつオープンすることが優先作業ですが、
後々使い勝手の良いインジは詳細解説を加えたりする方向です。
各インジを簡易評価していただけるようにもなっていて、
そのランキングとかも見れるようにとかなってます。
よろしくお願いします!
2-3ヶ月後に全インジを公開できる予定です(^ ^;)
多すぎ。
]]>EAを開発する時、EAを購入しようとする時、
それらを採用の判断基準にします。
そのうち、最大ドローダウン(DD)っていうのは、
EAを使う側によってある程度コントロールできるものです。
どのくらいの資金量でどのくらいのロット数でトレードするか、
それで数値は変わりますね。
当り前のことなのですが、「知らなかった…!」という人のため、
それがどういうことなのか、例を挙げていきましょう。
Jackie Bollingerで2005年1月~2015年8月末までの10年半ほどをテスト期間としましょう。
◎資金100万円あたり1ポジション/0.5ロットでトレードした場合、
最大DDは6.92%となります。
総損益は5,123,400円/10年半
◎これを1ポジション/0.1ロットとしたらば、
最大DDは3.26%
総損益は1,024,680円/10年半
◎さらに1ポジション/0.01ロットまで下げると、
最大DDは0.47%
総損益は102,468円/10年半
リスクを下げるほど、リターンも下がるし、最大DDも下がる。
このように簡単にコントロールできます。
2番目の0.1ロットでの場合で話を進めます。
最大DDは3.26%だったわけですが、そこから、
「このEAは最大DD/3.26%のパフォーマンスである!」
とまんま評価するのはちょっと間違いなのです。
あくまでも”100万円の資金だった場合”、
そして”単利(0.1ロット)運用だった場合”、
ということを忘れないようにしましょう。
リスクを上げればリターンも最大DDも上がるうえに、
ご破算の確率や時期も近づくことになるでしょう。
もし「最大DDが3.26%」の期待値設定で、
単利運用にて毎年平均300万円の利益を期待するなら、
いくらの資金が必要か?
で考えるのはアリだと思います。
この場合、少なくとも準備しておきたい資金は
3,000万円(以上)です。
それが多いのか少ないのか…、
ぼくが関知すべき範囲ではございません(笑)
そんな言葉もあります。
最大DDを更新する日が目の前にあるかもしれません。
それを踏まえた上で、
余裕のあるリスク設定をオススメします。
]]>『販売サイトで過去10年のバックテスト結果があったので、
それだけ確認して運用してるぜ、クズ野郎!』
なんて逆ギレしないでくださいよ?
デモでもリアルでも、運用前に必ず自身の手でバックテストをやってください。
お願いですから。
過去10年がターゲットならば、
まず1年単位でのバックテスト結果を抽出して眺めましょう。
チェックするデータは、総損益・PF・最大/相対DD・総取引数・勝敗と勝率でOK
10年後はプラスでも、赤字になった年があるかもしれません。
続いて、月単位のバックテストを10年分しましょう。
これが一番大事だと思っています。
年間通して黒字だったとしても、数ヶ月連続赤字連続があったかもしれません。
月単位のバックテストで1つ気をつけておきたいのは、
月末ポジションは月末終了時に強制決済されてしまうこと。
これはまあ許容範囲として認識しておけばいいんじゃないかと思います。
例えばストップロスを100.0pipsで注文するEAがあったとしましょうか。
でも、損切りはロジックに従うのが基本で必ず100.0pipsではないものとします。
その場合、過去に何回最大ストップロスにヒットしたか?も調べておきましょう。
ついでに50.0pipsだったり200.0pipsだったりに設定すると、
どのようなパフォーマンス変化が現れるのかも見るといいかも。
「なんで100.0pipsなのか?」のワケが見えます。
●複利運用のバックテスト結果のみが公開されてる。
●複利機能があるがバックテスト結果は単利のみが公開されてる。
こういう場合もあると思います。
単利でしか運用しない場合はいいですが、
複利で運用する場合は単利運用でのバックテスト結果も抽出するといいです。
ほとんどないと思いますが、そのEAのロジックは公開されてますか?
一部公開のものもあるかもしれませんが、全て秘密にされてるものは、
実運用するにあたって結果と言う数値でしか状況判断することができません。
月単位バックテストでそのEAの“損益の波”を感じ取れていれば(重要)、
多少赤字月になってもソワソワしてEAを投げ出したりしないハズですが、
それでもメンタルバランスが上下にぶれやすいのであれば、
1週間単位でのバックテストを10年分集計して眺めると効果的です。
なかなか面倒ですが、集中してやれば1日2日で出来る作業です。
トレンドストリームのEAはロジック公開してますけど…(笑)
それであっても細かいバックテストはやればやるほどいいです。
バックテストはEAのパフォーマンスを見るだけのものではありません。
EAの損益の軌跡をデータ化して感じ取っておくことで、
『おいおい、この3ヶ月マイナスじゃねーか!このEAは運行停止や!!ゴミや!!!』
という、ほとんど衝動に近い決断に待ったをかけられると作用もあります。
データをチェックしてみれば、過去3ヶ月連続赤字は過去データ上では経験済みのことで、
4ヶ月目からトントントーンと挽回しはじめ、
その年を逆転プラスで終えることができるかもしれないです。
逆に、4ヶ月目も赤字で5ヶ月目も…(T﹏T)、なんて可能性も当然あります。
そこではじめて、より正当な停止判断あるいは運用見直しをすべきじゃないか?と思うのです。
過去のネガティブデータを知っていれば、
あらかじめ、数値を幾分か更新してしまっても運用継続できるマネージメントも出来るので、
細かいバックテストとデータ分析は必ずやっておいた方がいいと思います。
楽なトレードをするためにEAを選択したとしても、
労力ゼロでは得るものも得られないかもしれません。
相場の最大の敵はあなた自身なのですから。
]]>底で買って、天井で利食い売り。
相場の天底を狙ってトレードできます…!
とか、
なんと愚かな考えでしょうか。
しかし、狙いに行く気持ちはアグレッシブで良いことで、
ぼくも出来ればそんな爽快なトレードをいつもしたいものですが、
んなこと、(高頻度で)狙って出来るものではありません。
たまたま、底値で買えて天井で売れた(或いはその逆)ってことならありえます。
実際は、それが”偶然の産物”もしくは”継続の賜物”であるのに、
「狙って天底獲ったんだぞ、オレの腕、スゲーだろ!」
みたいに言い換えてることが多いと思いますよ、世の中。
その方が刺激的ですもんね(商売的にも)。
100回のトレードでプラスが30回、そのうち天底トレードが1-2回とか、
中身はそういうレベルじゃないでしょうか?たぶん。
とはいえ、自分の手法やEAがそんなトレードしでかしたら、
その能力を過大評価しそうになること、普通にありますけれども(^ ^;)
だって嬉しいのは嬉しいですから。
でも、それを自分の実力だとして幻想するのが素人、
“継続の賜物”として1つのトレードに過ぎないとするのが玄人かも。
(注意:歴史的なファンダメンタルを読んで、ドデカい波を予測するのはこれとは別話です)
天底がどうだとか、そんな結果論はさほど大事じゃありません。
トレードは日々の積み重ねです。
草や木、石ころから岩、凸と凹が集まって山となります。
さぁ、どうやったら天底が獲れるかわかりましたよね!
]]>超ロングスパンを見越したトレードなので小額取引ですが、
これはこれで楽しいです。
樹木を育ててる感じでw
楽しいというか、ポジションのことを思い出すこともあまりないのですが…。
これまでの流れは、
2012年7月2日 セントラル短資が中国人民元/円(CNH/JPY)の取扱い開始
2012年7月5日 最初のポジション、買い(12.60円)
2013年3月~5月 買いポジション3つ投入(15円~16円)
2015年7月15日 3周年記念(笑)の買いポジション1つ投入(19.90円)
スワップ込みで資産はゆっくりと時間をかけて3倍くらいになってます。
一応、ストップを12円割れ、リミットを50円(笑)においてますが、
この中国元/円トレードの最終着地点は、
破産 or 2020年
と決めました。
中国バブル崩壊中とか「いや、まだだ」とか、
2020年~40年くらいにはドルとユーロに次ぐ準備通貨になるとか、
いろいろ言われてますが、
なんせ低リスク+超ロングスパンなので、そのあたりは知らなくていっか的な。
というか、中国経済についてはあんまわかりません。
ドルの流れだけ追っておけばいいだろ、くらいでしか考えてないのです。
さて、目標まであと5年…です!
余談ですが、これなかなかしっかりハズレてますね(ちょっと古いけど)
当然ながら、”保険をかけた部分”もありますが…ストラテジストさんも大変な仕事です(^ ^;)
こんな風にして、超プロっぽい人でも予測や見通しが空振りするのがこの世界。
なもんで、
トレードで勝ち抜く術は、みずからの…
統計と検証、実践と継続、成功体験、
この3つで十分ですな。
]]>